در کشورهای در حال توسعه و اقتصادهای در حال گذار، که دارای بازارهای مالی کمتر توسعه یافته بوده، بانک ها نهادهای مهمی هستند که قادرند به واسطه گری مالی پرداخته و می‌توانند با ارائه روش های گوناگون به کاهش میزان ریسک سرمایه گذاری کمک کنند. هر یک از بانک ها سعی در جذب سپرده های مردم دارند جذب سپرده برای بانک ها اهمیت ویژه ای دارد، چون سپرده ها به عنوان منبع اصلی بانک از اهمیت ویژه ای برخوردار است؛ زیرا وضعیت سپرده ها بر نقدینگی و ریسک نقدینگی و میزان اعطای تسهیلات و در نتیجه بر هزینه ها و درآمدهای عملیاتی بانک تاثیرگذار است.
۱-۲- موضوع تحقیق
بررسی رفتارسپرده ها درصنعت بانکداری ایران با بهره گرفتن از آزمون همگرایی (مطالعه موردی: بانک سپه)
۱-۳- بیان مسأله
بانک های ایران نظیر سایر مؤسسات مالی نیاز دارند تا وجوه خود را از طریق تعهدات تأمین مالی برای خلق سود، بهینه سازی و مدیریت نمایند. بانک های ایران مجبورند تا نقدینگی خود را تحت شرایط مشابه با طرف مقابل قرارداد خود مدیریت نمایند. به خصوص در بانکداری ایران با ویژگی های عملیات و ارزش های یکتای خود باید ویژگی سپرده گذاران خود را به دقت شناسایی نمایند. بنابرین پیش‌بینی سپرده ها (رفتار سپرده گذاران) در زمره اقداماتی قرار دارند که آن ها بایستی به طور مناسبی انجام دهند. زیرا برداشت سپرده ها به طور بالقوه می‌تواند کسب و کار و فرایند سرمایه گذاری آن ها را که نیاز به جایگزینی وجوه بلندمدت دارد را مختل نمایند. از سوی دیگر در هر زمانی که سپرده گذاران بخواهند و بانک موافقت نماید نیز بایستی سپرده ها در دسترس باشند. شناخت رفتار سپرده گذاران شیوه مهمی است که یک نظام بانکی قوی در سمت بدهی می‌تواند داشته باشد. توانایی بانک ها در ارزیابی و مدیریت عرضه و تقاضای نقدینگی برای حفظ و تداوم عملیات بانکداری ضروری است بانک های ایران برای بهینه سازی وجوه سپرده گذاران در پرتفوی تأمین مالی به مدیریت برداشت های سپرده گذاران به شیوه ای مناسب نیاز دارند.
بانک های ایران نیز مشابه همتای سنتی خود به پول سپرده گذاران به عنوان یکی از منابع اصلی وجوه وابسته اند. در واقع ربا در اسلام انعطاف پذیری بانک های ایران را در جمع آوری جریان ورودی پول برای تأمین مالی و پوشش هزینه ها دچار محدودیت کرده‌است. به همین دلیل سپرده گذاران در بانکداری ایران در مقایسه با بانکداری متعارف از اهمیت بیشتری برخوردار می‌باشند.
نوسانات معنی دار کل سپرده ها به عنوان نماینده ای از رفتار برداشت سپرده گذاران از نگرانی های بزرگ بانک های ایران است و بنابرین بایستی به طور دقیق مدیریت شود.
با توجه به اهمیت سپرده ها به عنوان یکی از ابزارهای مدیریت نقدینگی در سمت بدهی این تحقیق به بررسی رفتار سپرده ها در صنعت بانکداری ایران می پردازد.
۱-۴- اهمیت و ضرورت انجام تحقیق
مطالعه رفتار سپردهگذاران و تغییرات سپرده‌ها در بانکداری ایران به چند دلیل زیر مورد علاقه وتوجه مدیریت بانک ها و بانک مرکزی و بخش عمومی می‌باشد.
رفتار سپرده‌ها به طور معمولی شامل شاخص‌های تعیین کننده استراتژی‌های پرتفوی بانک می‌باشد. هرچه این رفتار تغییرات بیشتری داشته باشد، ترکیب دارایی‌های آن بانک از نقدینگی بیشتری برخوردار خواهد بود.
از آنجا که رفتار برداشت سپردهگذاران بر وجه نقد و ذخایر اضافی نگهداری شده توسط بانک‌ها اثر می‌گذارد بنابرین توزیع ذخایر کل بانک‌های عضو سیستم بانکی و در نتیجه مسیر و سرعت اقدامات سیاست پولی را نیز تحت تأثیر قرار می‌دهد.
این رفتار وجوه لازم برای وام‌ها و متعاقباً نرخ وام‌ها را نیز تحت تأثیر قرار خواهد داد.
این رفتار بر نوسان درگیری تعدیل ذخایر پرهزینه اثر می‌گذارد و بنابرین می‌تواند سودآوری بانک را نیز تحت تأثیر قرار دهد.
در نهایت این رفتار یکی از عوامل مهم مؤثر بر میزان استفاده بانک‌ها از دریچه تنزیل بانک مرکزی می‌باشد. بنابرین بر سیاست مدیریت نرخ تنزیل مجدد نیز اثر می‌گذارد.
با توجه به اثرات ذکر شده در رفتار سپرده ها انتظار می‌رود نتایج این مطالعه بتواند برای استفاده سیاست‌گذاران و بانک‌های ایران برای درک بهتر رفتار برداشت پول توسط سپردهگذاران و سیاست‌های مناسب برای مدیریت نقدینگی بانک مفید واقع شود. در ضمن بر اساس دانسته‌های نگارنده این تحقیق از معدود مطالعاتی است که سعی دارد به شناسایی وتحلیل رفتار سپرده‌ها در صنعت بانکداری ایران بپردازد
.
فرایند مدیریت نقدینگی در بانک‌های ایران:
فرایند مدیریت نقدینگی در بانکداری ایران از طریق درک و شناسایی رفتار نقدینگی سپردهگذاران و تلاش‌های بانک‌های ایران برای مدیریت نقدینگی قابل توضیح است. بر اساس شکل صفحه بعد در این فرایند بایستی رفتار سپردهگذاران از سه جنبه زیر بررسی شود.
ویژگی‌های سپردهگذاران
رفتار نقدینگی و سرمایه‌گذاری سپردهگذاران انتظارات سپردهگذاران
سررسید و شرایط سپرده‌ها
سیاست‌ها و مدیریت ریسک نقدینگی
در بانکداری ایران
نمودار شماره ۱-۱: فرایند مدیریت نقدینگی در بانکداری ایران (به اقتباس از ایسمال[۱]، ۲۰۱۰)
-
- ویژگی‌های سپردهگذاران[۲]
-
- رفتارهای سرمایه‌گذاری سپردهگذاران[۳]
- انتظارات سرمایه‌گذاری سپردهگذاران[۴]
نتیجه خروجی بررسی‌های فوق شناسایی مشخصات وجوه و رفتار نقدینگی سپردهگذاران است. پس از تحلیل سپردهگذاران گام بعدی با بررسی روش مدیریت ریسک نقدینگی بانک‌های ایران ادامه می‌یابد. این بخش اقدامات و سیاست‌های اجرا شده توسط بانک‌های ایران را برای ایجاد توازن بین سمت دارایی‌ها و بدهی‌ها به منظور جلوگیری از عدم تطابق نقدینگی وصف می‌کند. در واقع این امر بسیار آسان‌تر می شود اگر وجوه به خوبی مدیریت شود، سپردهگذاران با بانک‌ها ارتباط و همکاری خوبی داشته باشند و رفتار نقدینگی قابل پیش‌بینی سپردهگذاران به خوبی شناسایی شود. در واقع برخی سپرده‌گذارن نسبت به مازاد نرخ بهره بسیار حساس هستند و وجوه خود را در سپرده‌های کوتاه مدت قرار می‌دهند و نمی‌توانند از فعالیت‌های تأمین وجوه مالی بانک های ایران پشتیبانی خوبی داشته باشند.
سرانجام اگرچه بانک‌های ایران سعی دارند که یک مدیریت نقدینگی قوی به اجرا بگذارند و شناسایی رفتار نقدینگی سپردهگذاران را به آن ضمیمه کنند، با این حال در برخی حوزه ها ممکن است هنوز مشکلات نقدینگی بالقوه برپا باشد (همان گونه که در شکل شماره ۱-۱ نشان داده شده است) به همین دلیل بانک‌های ایران برای تدبیر تقاضاهای با قاعده و بی‌قاعده سپرده‌ها، ابزارهای نقد اسلامی را برای کنترل و نگهداری توازن مداوم نقدینگی آماده می‌کنند.
۱-۵- اهداف تحقیق
